Zarządzanie ryzykiem w praktyce c.d.

 Analiza ilościowa ryzyka
Ciąg dalszy opisu pełnego procesu zarządzania ryzykiem na przykładzie aplikacji dotPproject. Demo programu dP zawierające opisany przypadek jest dostępne pod adesem http://demo.dotproject.net.pl (login: dotproject hasło: dotproject).

Moduł umożliwia symulacje metodą Monte Carlo. Standardowo moduł Ryzyka generuje 1000 scenariuszy dla wszystkich aktywnych czynników ryzyka wg wprowadzonego prawdopodobieństwa i skutków dla kosztów i harmonogramu projektu.

Symulację uruchamia poprzez kliknięcie w link przy kalkulatorze:
 
Rysunek 11 - Uruchamianie symulacji Monte Carlo
 
Po wygenerowaniu wszystkich scenariuszy uzyskujemy wykres skumulowanego prawdopodobieństwa.
 
Rysunek 12 - Skumulowane prawdopodobieństwo skutku kosztowego
 
Analizę ilościową możemy wykonać w aspekcie wpływy ryzyka na dodatkowy koszt oraz wydłużający sie harmonogram poprzez wybranie opcji Rodzaju skutku.
Standardowo koszt jest prezentowany w procentowym stosunku do budżetu projektu. Jeżeli w ustawieniach projektu został określony Docelowy budżet poprzez zaznaczenie opcji Pokaż w PLN możemy analizować koszty urzeczywistniającego się ryzyka w domyślnej walucie dotProject.
Dla wygenerowanych 1000 losowych scenariuszy prawdopodobieństwo zaistnienia jednego z nich wynosi 0,1%. Po zbudowaniu histogramu kosztów poszczególnych scenariuszy oraz zsumowaniu ich prawdopodobieństwa uzyskujemy wykres jak na rysunku.
Odczyt kosztów które powinniśmy zarezerwować dla tego projektu jeśli chcemy mieć 80% pewność, że nie przekroczymy tej kwoty wynosi ok 42% BAC (Docelowego budżetu).
W przypadku reprezentacji kosztu ryzyka w walucie.
 
 
 Rysunek 13 - Skumulowane prawdopodobieństwo skutku kosztowego w PLN
 
Dla apetytu na ryzyko zapewniającego nam 80% pewności, że nie przekroczymy budżetu powinniśmy zarezerwować ok. 20 tys. PLN na przyszłe zdarzenia.
 
Ujemne kwoty oznaczają występowanie w symulacji pozytywnych czynników ryzyka (korzystnych sytuacji w których ewentualne ziszczone szanse zapewnią dodatkowe korzyści).
 
Podobnie możemy analizować czasowe przekroczenia w realizacji projektu wg harmonogramu. Dla 80% pewności, że nie przekroczymy harmonogramu powinniśmy uwzględnić w realizacji projektu 15 dniowy bufor czasowy.
 
Rysunek 14
 Rysunek 14 - Skumulowane prawdopodobieństwo dla harmonogramu
 
Skorelowane ryzyka
Bardzo często czynniki ryzyka są powiązane ze sobą. Jeśli jedne z nich się urzeczywistnia bardzo zwiększa to prawdopodobieństwo ziszczenia sie innych z nich lub wręcz również urzeczywistniają się one.
 
Rysunek 15
Rysunek 15 - Skorelowany czynnik ryzyka
 
Dla przykład absencja handlowców w okresie realizacji ankiety wynosi 10% jednak w przypadku zaistnienia pandemii grypy prawdopodobieństwo zwiększy się do 90%.
Pole Notatka pozwala nam opisowo sprecyzować koncepcję powiązania czynników miedzy sobą.
 
Rysunek 16
Rysunek 16 - Zmiana prawdopodobieństwa dla skorelowanego czynnika
 
Prawdopodobieństwo urzeczywistnienia sie tego czynnika ryzyka wynosi 30%, jeśli jednak urzeczywistni się ryzyko o id=6 to prawdopodobieństwo wzrośnie do 90%
Symulacja Monte Carlo w takim wypadku tworzy znacznie bardziej realne scenariusze. Ryzyko może być skorelowane wyłącznie z jednym czynnikiem. Korelacje ryzyk można dowolnie głęboko wiązać ze sobą (tworzyć drzewo zależności).
Skorelowane prawdopodobieństwo należy ustawić w skali 0..100%, przy czym 0 oznacza brak zależności.
 
Przykład wykorzystania modułu ryzyka – analiza probabilistyczna
 
Celem projektu jest kupienie mieszkania na kredyt w okolicy uczelni i wynajmowaniu go studentom. Za opłacony przez lokatorów czynsz kredyt zostanie spłacony po około 20 latach. W tym czasie projekt narażony jest na wiele czynników ryzyka.
 
   ID                
Zadanie      
Nazwa
Prawdopod
obieństwo
Wpływ na koszt
Wp. harm.
Wp. zakres
Status
CHATA 
 
10 
[bez zadania] 
01 Zakłócanie spokoju przez studentów - probl  
10%    
5  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
 
11 
[bez zadania] 
02 Możliwość zatrucia się studenta czadem  
0%    
33  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
 
12 
[bez zadania] 
03 Niepłacenie czynszu w terminie (nieuregulowana  
10%   (10->60%)  
3  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
 
13 
[bez zadania] 
04 Problemy z opuszczeniem lokalu  
5%   (12->10%)  
5  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
 
14 
[bez zadania] 
06 Przedłużenie czasu opuszczenie mieszkania o 1  
30%    
1  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
 
15 
[bez zadania] 
07 Przedłużenie czasu opuszczenie mieszkania o n  
0%   (14->15%)  
1  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
 
16 
[bez zadania] 
09 Problem z uzyskaniem kredytu (drugie mieszkanie  
20%    
3  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
 
17 
[bez zadania] 
11 Utraty dochodów (kalectwo, inwalidztwo itp.) -  
1%    
3  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
 
18 
[bez zadania] 
13 Wystąpienie konkurencji na rynku wynajmu miesz.  
3%    
7  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
 
19 
[bez zadania] 
14 Wystąpienie konkurencji na rynku wynajmu miesz.  
0%    
6  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
 
20 
[bez zadania] 
18 Przekroczenie kosztów remontu o 2000zł  
20%    
1  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
 
21 
[bez zadania] 
19 Przekroczenie kosztów remontu o następne 2000  
5%   (20->10%)  
1  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
 
22 
[bez zadania] 
21 Inne wydatki nie zauważone w fazie planowania  
25%    
2  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
 
23 
[bez zadania] 
22 Inne wydatki nie zauważone w fazie planowania  
0%   (22->15%)  
2  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
 
24 
[bez zadania] 
23 Inne wydatki nie zauważone w fazie planowania  
0%   (23->15%)  
1  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
 
25 
[bez zadania] 
25 Kupno lokalu w budynku z wadami technicznymi na  
5%    
5  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
 
26 
[bez zadania] 
27 Rozwód w pierwszych 10 latach inwestycji - kon  
1%    
5  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
 
27 
[bez zadania] 
28 Obniżenie ceny wynajmu ze względu na niekorzy  
1%    
12  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
Symulacja ryzyk      
Legenda:  
 
=Niski poziom  
 
=Średni poziom  
 
=Wysoki poziom  
 
=Nieistotne ryzyko  
 
=Pozytywne 
 
Przedziały poziomu ryzyka:   niski: 3 (300)   wysoki: 10 (1000)  
Cena rynkowa mieszkania pod wynajem wynosi ok 160 tyś PLN oraz pozostałe koszty 40 tyś PLN tj. remont, ubezpieczenie od pożaru opłacane przez 20 lat itd. (zakładamy zdyskontowaną wartość pieniądza NPV w okresie 20 lat). Docelowy budżet wynosi łącznie 200 tys. PLN.
 
Inwestor w przypadku wysokiego apetytu na ryzyko, gdy chce być pewny jedynie w 60%, że nie przekroczy założonego budżetu powinien uwzględnić dodatkowo ok. 10 tys. PLN na przyszłe koszty związane z ryzykiem. Czyli powinien w sumie wydać 210 tyś PLN
 
W przypadku jednak, kiedy chce być pewny w 90% powinie założyć kwotę co najmniej 20 tys. PLN.
W tym wypadku budżet inwestycji winien wynosić 200tys. (BAC) + 20 tys. (koszty przyszłego ryzyka)
Całkowity budżet projektu wynosi 220 tys. PLN
 
Rysunek 17- dla 90% pewności wydamy nie więcej niż 20 tys.


 

Przykład stosowania planów zapobiegawczych
Czynnik ryzyka: Pożar mieszkania
Przyjęta strategia : przeniesienie ryzyka
Plan zapobiegawczy: wykupienie ubezpieczenia (w czasie całego okresu wynajmu)
 
Czynnik ryzyka bez uwzględnienia ubezpieczenia
 
28 
[bez zadania] 
29 Pożar mieszkania  
10%    
30  
0  
0  
 
Zidentyfikowane  
 
 
Po ubezpieczeniu [2]
 
28 
[bez zadania] 
29 Pożar mieszkania  
10%    
2  
0  
0  
Zidentyfikowane  
 
 
 [2] W przypadku wystąpienia ryzyka po zawarciu ubezpieczenia od pożaru odziaływuje na projekt pewien skutek, związany z tzw. ryzykiem rezydualnym (szczątkowym). Część kosztów pożaru poniesiemy. Stąd skutek = 2.
 
Oczywiście koszty ubezpieczenie mieszkania stają sie elementem planu projektu (powinny być uwzględnione w podstawowym budżecie – 200 tys. PLN). Działanie takie powoduje znaczne obniżenie ryzyka związanego z ewentualnymi kosztami pożaru mieszkania (strategia przeniesienia ryzyka). Ewentualny urzeczywistniający sie czynnik ryzyka nie będzie dla inwestora „bolesny” w żadnym wygenerowanym scenariuszu (ubezpieczenie inwestycji od pożaru obniży skutek kosztowy).
Jeśli jednak takiego planu zapobiegawczego inwestor nie wprowadziłby do projektu to docelowy budżet byłaby niższy o koszt ubezpieczenia czyli wynosiłby 198 tys. PLN (ok. 2 000 PLN kosztuje ubezpieczenie mieszkania od pożaru na przestrzeni 20 lat po przeliczeniu metodą NPV - Net Present Value), jednak ewentualny pożar mógłby skutkować stratami rzędu 60 tys. PLN.
 
Rysunek 18 - Mniej korzystny wariant bez ubezpieczenia
 
W takim przypadku dla 90% pewności powinniśmy posiadać dodatkowe środki na ewentualne ryzyko w wysokości co najmniej 61 tys. PLN. Czyli całkowity budżet projektu (bez planu zapobieganiu ryzyku) winien wynosić 198 tys. + 61 tys. = 259 tys. PLN
Który wariant więc jest korzystniejszy? Generalnie wynik mocno zależy od apetytu na ryzyko, który sobie zdefiniowaliśmy jako zmienną wejsciową do analizy. W tym przypadku korzystniejszy jest wariant z ubezpieczeniem. Przy apetycie na ryzyko większym, z pewnoscią sięgającą do 80% na nieprzekroczenie budżetu, śmiało można skusić się na wariant bez ubezpieczenia.
 
Wpływ ryzyka na koszty i opóźnienia w projekcie
Dla znaczących czynników ryzyka możemy prowadzić wiele różnych symulacji uwzględniając wyniki wpływu ryzyka na budżet oraz na harmonogram. Najczęściej opóźnienia w harmonogramie można przeliczyć na koszty znając kwoty kary umownej przyjętej w zawartym kontakcie na realizację projektu.
 
Śledzenie informacji o ryzyku
W tym celu z każdym czynnikiem ryzyka można powiązać dowolna ilość notatek w rejestrze. Notatkę dodaje się poprzez opcję Dodaj notatkę w szczegółach ryzyka. Zapisy związane z czynnikami ryzyka stanowią wartościową bazę wiedzy o sytuacji jaka występowała w projekcie. Daje też podstawy do określania wskaźników ilościowych w przyszłych projektach.
Np. inwestor budujący rozległe obiekty np. rurociągi jako czynnik ryzyka zidentyfikował nieuregulowany status nieruchomości działkowej. Na 200 działek przez które prowadzi rurociąg 13 ma nieuregulowany status własności. Występują przy tym różne przyczyny takiego stanu. Dla większości już w 12 miesięcy uda się sprawę załatwić, ale na trzech sprawa może trwać nawet 3 lata. Może warto ominąć takie działki.
 Dla nowego projektu to cenna informacja pozwalająca na poziomie planowania trasy uwzględnić koszty zmiany trasy rurociągu w kliku miejscach. Przeprowadzić analizę ryzyka dla planowanej trasy juz na bardzo wstępnej fazie projektu.
 
Rysunek 19 - Dodawanie notatki do ryzyka
 

       

 

       << Wstecz